股指期權(quán)交易可視化：圖表截圖解析
2024-12-11 
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返回列表股指期權(quán)交易是一種具有潛在高收益但也存在風(fēng)險的投資策略。通過可視化，我們可以更好地理解這些策略的運作方式并做出更明智的交易決策。
本指南將提供股指期權(quán)交易圖表截圖的深入解析，幫助您理解這些圖表中包含的信息，并將其應(yīng)用到您的交易策略中。
圖表 1：看漲期權(quán)鏈
看漲期權(quán)鏈是一個顯示一定到期日和行權(quán)價的所有看漲期權(quán)合約的表格。圖表 1 中的期權(quán)鏈顯示了 2023 年 3 月到期的股票 XYZ 的看漲期權(quán)。
每個看漲期權(quán)合約都有以下信息：
量。希臘字母圖表可以用來：
- 了解期權(quán)合約對不同變量的敏感度。
- 管理期權(quán)合約的風(fēng)險。
- 制定更明智的交易策略。
結(jié)論
股指期權(quán)交易圖表是理解這些策略運作方式和做出明智交易決策的有價值工具。通過可視化期權(quán)鏈、期權(quán)合約圖表和希臘字母圖表，交易者可以深入了解期權(quán)合約的風(fēng)險回報率，并優(yōu)化他們的交易決策。本文目錄導(dǎo)航：
- 第一篇：真格量化平臺簡介（原創(chuàng)）
- 什么是量化金融分析師
第一篇：真格量化平臺簡介（原創(chuàng)）
真格量化平臺由澎博財經(jīng)研發(fā)團隊推出，于2019年初上線。 平臺面向期貨、期權(quán)（包含ETF期權(quán)、商品期權(quán)、股指期權(quán)）實盤程序化交易，使用python編程語言，兼容python2.7與python3.5版本。 用戶可通過官網(wǎng)API幫助文檔了解支持的標準庫與第三方庫。 平臺在真格云上部署，用戶無需自行安裝部署，注冊后即可免費使用，VIP會員則享有更多權(quán)限。 注冊后，用戶將面對簡潔的Python編輯器界面。 編輯代碼后，點擊左上角的“測試一下”按鈕，即可查看代碼執(zhí)行過程中的自定義信息和系統(tǒng)日志。 若需回測歷史數(shù)據(jù)以評估策略性能，只需點擊右上角的“開始回測”按鈕，系統(tǒng)會保存使用的代碼版本，實現(xiàn)代碼版本管理。 平臺提供日周期、分鐘周期、tick周期的回測功能，回測速度適中。 但存在三個不足：不支持本地化操作、不支持可視化回測、不能自由選擇使用最新Python版本。 平臺優(yōu)勢明顯：無需購買阿里云，直接使用真格云，降低硬件投入成本；無需自行安裝部署Python環(huán)境，登錄即可使用，運行速度快。 這些特性使得真格量化平臺成為實盤程序化交易的理想選擇。
什么是量化金融分析師
量化金融分析師（簡稱AFQ，Analyst of Quantitative Finance）是由量化金融標準委員會（Standard Committee of Quantitative Finance，SCQF）主考并頒證，是代表量化金融領(lǐng)域的專業(yè)水平證書。量化金融分析師的認證機構(gòu)中國市場學(xué)會(China Marketing Association)經(jīng)國家民政部批準(民政部：社證字第3586號)于1991年3月在北京成立，由中國社會科學(xué)研究院主管。中國市場學(xué)會量化金融專業(yè)委員會（下簡稱：量專委）是中國市場學(xué)會下屬的獨立二級機構(gòu)。量化金融標準委員會（Standard Committee of Quantitative Finance，SCQF）受量化金融專業(yè)委員會下設(shè)的專家委員會的工作指導(dǎo)，負責(zé)量化金融分析師證書體系的專業(yè)水平認證、專業(yè)能力建設(shè)開發(fā)、研究咨詢、教育培訓(xùn)、培訓(xùn)教材修訂等方面的工作。量化金融分析師的項目背景量化方法在金融領(lǐng)域的應(yīng)用深入日常的典型為量化投資領(lǐng)域相關(guān)研究型人員，這是金融創(chuàng)新頻現(xiàn)的崗位，是高尖金融人才密集之地。量化投資在國外的發(fā)展已經(jīng)非常成熟，與此相反，曾經(jīng)在相當長的一段時間里，國內(nèi)量化投資領(lǐng)域發(fā)展緩慢。2017年伊始，金融業(yè)界改革消息不斷。2 月 16 日，中金所重磅發(fā)布新的股指期貨交易規(guī)則，對其日內(nèi)過度交易行為的監(jiān)管、非套期保值持倉的交易保證金標準、平倉手續(xù)費標準都采取了進一步放松限制的政策指示。3月，十二屆全國人大會議上，《2017年政府工作報告》中首次提及“人工智能”和數(shù)字經(jīng)濟，為量化投資的發(fā)展埋下了基石。學(xué)習(xí)量化分析方法到投資管理中，是金融未來的發(fā)展方向之一。運用專業(yè)的量化分析方法到具體投資業(yè)務(wù)中，是每一個未來量化投資分析師的職業(yè)能力訴求。量化投資領(lǐng)域方興未艾，在此背景下，為未來金融高尖人才提供全面且個性化的服務(wù)，提升其綜合素質(zhì),是時代的需求。而量化金融分析師證書正好可以滿足這一要求。量化金融分析師的科目設(shè)置量化金融分析師證書考試分為五大科目，分別為《量化投資基礎(chǔ)》、《Python語言編程入門》、《基于Python的經(jīng)典量化投資策略》、《交易系統(tǒng)設(shè)計》、《量化實盤交易》。證書要求學(xué)員掌握量化投資基礎(chǔ)、Python編程基礎(chǔ)、經(jīng)典量化交易策略以及交易系統(tǒng)設(shè)計思想。量化投資基礎(chǔ)主要涵蓋了量化投資領(lǐng)域的必備知識：包括：基本面分析、技術(shù)分析、數(shù)量分析、固定收益、資產(chǎn)組合管理、權(quán)益、另類投資等內(nèi)容。 Python語言編程入門包含了Python環(huán)境搭建、基礎(chǔ)語法、變量類型、基本函數(shù)、基本語句、第三方庫、金融財務(wù)實例等內(nèi)容。旨在為金融財經(jīng)人提供最需要的編程方法。 基于Python的經(jīng)典量化投資策略包含了最富盛名、最基本的量化交易思想和交易策略。例如：海龜交易模型、Logistics模型、配對交易模型、波動擴張模型、Alpha模型、機器學(xué)習(xí)（隨機森林模型、主成分分析），深度學(xué)習(xí)（人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)）等內(nèi)容。 交易系統(tǒng)設(shè)計 量化實盤交易 量化金融分析師協(xié)會會員每一個量化金融分析師都可申請成為全國財經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程的會員，會員將有資格參與官方定期舉辦的高峰論壇、量化投資策略分享會等活動，有機會獲得后續(xù)教育培訓(xùn)資格與職業(yè)就業(yè)推薦機會。量化金融分析師的自身收獲通過學(xué)習(xí)，每一個AQF持證人，都將取得以下收獲： 參考文獻FinTech中國量化金融行業(yè)白皮書（2019），網(wǎng)易新聞.2019-04-26
