原木期權(quán)合約規(guī)則 原木期權(quán)一個點多少錢
2024-11-19 
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返回列表原木期權(quán)一個點對應(yīng)0.25元/立方米，最小變動一次為22.5元盈虧。
原木期貨及期權(quán)上市信息
- 原木期貨上市時間：2024年11月18日（周一）
- 原木期權(quán)上市時間：2024年11月19日（周二）
- 交易時間：上午9:00-11:30，下午13:30-15:00，以及交易所規(guī)定的其他交易時間
- 原木期貨首批上市交易合約：LG2507、LG2509、LG2511
- 原木期權(quán)首批上市交易合約：以LG2507、LG2509、LG2511期貨合約為標(biāo)的的期權(quán)合約
原木期權(quán)合約規(guī)則
合約基礎(chǔ)信息
| 合約標(biāo)的物 | 合約類型 | 交易單位 | 報價單位 | 最小變動價位 | 漲跌停板幅度 | 合約月份 | 交易時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原木期貨合約 | 看漲期權(quán)、看跌期權(quán) | 1手（90立方米） | 元（人民幣）/立方米 | 0.25元/立方米 | 與標(biāo)的期貨合約漲跌停板幅度相同 | 1、3、5、7、9、11月 |
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本文目錄導(dǎo)航：
- 請解釋一下期權(quán)合同，以及期權(quán)費(fèi)的收費(fèi)依據(jù)和標(biāo)準(zhǔn)
- 期權(quán)交易過程中有什么應(yīng)繳費(fèi)用？
- 一張期權(quán)合約不是就一個行權(quán)價格嗎，為什么合約里要設(shè)置行權(quán)間距，而不是一個確定的價？
請解釋一下期權(quán)合同，以及期權(quán)費(fèi)的收費(fèi)依據(jù)和標(biāo)準(zhǔn)
期權(quán)是這樣一份合同：在買方向賣方支付一定的期權(quán)費(fèi)之后，賣方賦予買方在未來某一個固定時間，按某一個確定的價格決定是否賣出或者買入標(biāo)的資產(chǎn)的權(quán)利。 舉例說明：現(xiàn)在A股票價格50元/股；甲乙兩人交易一份期權(quán)合約，甲方支付乙方10元期權(quán)費(fèi)，乙方賦予甲方這樣的一個權(quán)利，在未來第三個月的第一個星期，甲方可以以51元/股的價格從乙方買入100股。 到期時：如果股價高于51元（比如55元/股），那么甲方執(zhí)行期權(quán)權(quán)利，以51元/股從乙方買入股票，再按市場價賣出即可盈利；如果到期的時候股價低于51元/股，那么甲方就放棄執(zhí)行這個權(quán)利，損失的就是期權(quán)費(fèi)。 期權(quán)費(fèi)的收費(fèi)依據(jù)和標(biāo)準(zhǔn)由這個權(quán)利的市場價值決定，比如上面的例子，如果市場預(yù)期未來A股票大漲，那么基于此股票的看漲期權(quán)費(fèi)自然高，否則就低。 理論上可以用B-S模型對期權(quán)進(jìn)行準(zhǔn)確的定價，不過由于市場不是完美的，比如存在買空賣空限制、手續(xù)費(fèi)、各種條例限制，所以B-S模型只能進(jìn)行一個大致的定價。 一般市場上的期權(quán)價格（就是期權(quán)費(fèi)）是由市場供需雙方力量決定的，這是另外一種期權(quán)定價理論；大致是說，當(dāng)市場上買方力量較大的時候，期權(quán)費(fèi)就高，反之賣方力量較大的時候期權(quán)費(fèi)就低。
期權(quán)交易過程中有什么應(yīng)繳費(fèi)用？
新手投資者剛參與交易的時候第一步就是要熟悉交易市場，投資者應(yīng)該了解自己交易的期權(quán)產(chǎn)品的標(biāo)的、行情走勢以及波動率相關(guān)知識。 在期權(quán)交易中，趨勢型的策略就是我們通常說的追漲殺跌，趨勢也是期權(quán)市場運(yùn)行的最明顯特征。 運(yùn)用趨勢型策略最關(guān)鍵的是資金管理和止損，而不是信號的成功率，那么上證50etf期權(quán)交易的成本有哪些？
上證50etf期權(quán)交易的成本有哪些？
期權(quán)手續(xù)費(fèi)：1、傭金：按張收取，每張不超過15元。 2、行權(quán)結(jié)算費(fèi)：0.6元\張，對行權(quán)方收取。 關(guān)于50ETF期權(quán)交易傭金手續(xù)費(fèi)每家證券公司規(guī)定都不同，平均數(shù)大概在5元每張左右，如果你是新開設(shè)的賬戶的投資者，那么單日開倉的限額是100張，如果你符合一定的資金要求，單日的限額是可以進(jìn)行一定的調(diào)整的，最多是5000張。
還有一種是通過分倉開通期權(quán)賬戶的手續(xù)費(fèi)一般是在6-7元左右，含有軟件的問題，所以手續(xù)費(fèi)用會比證券公司高出一些，在開戶前需要了解清楚。 目前市面上大部分的50etf期權(quán)平臺在介紹的時候，都是自己的平臺用的是單邊手續(xù)費(fèi)，這個就需要投資者挑選平臺的時候注意了。
期權(quán)合約價格：上證50ETF期權(quán)合約單位是，在選擇合約價格的時候，需要把最新價乘以，就能夠計算出一張上證50ETF期權(quán)合約的價格。 一般來說買入平值附近一檔的合約的費(fèi)用是300元到600元左右。 相對來說投資所需要的資金金額還是比較低的。
根據(jù)不同的報價，合約的價格不一樣。 此處的報價為權(quán)利金的報價，即期權(quán)買方向賣方支付的用于購買期權(quán)合約的資金。 具體您可以查看50ETF期權(quán)行情揭示。 上證50ETF期權(quán)一手就是按照一張計算，如果是新手都是從一張起購買，投資者根據(jù)資金情況來確定自己的倉位，幾塊錢的合約就足夠試錯成本。
一張期權(quán)合約不是就一個行權(quán)價格嗎，為什么合約里要設(shè)置行權(quán)間距，而不是一個確定的價？
一張期權(quán)合約本來就是只有一個行權(quán)價格（行權(quán)價格在合約代碼上就體現(xiàn)了），和行權(quán)間距無關(guān)。
比如銅期權(quán)元以上的行權(quán)間距是1000元/噸，那么它在售的期權(quán)合約（以11月看漲的期權(quán)合約為例）就包括：
CU2011C，CU2011C，CU2011C，CU2011C。 。 以此類推。
而每一張期權(quán)合約的行權(quán)價格都是確定的，分別是元/噸，元/噸，元/噸。 。 以此類推。
至于為啥要設(shè)置行權(quán)間距，一方面是為了促使成交的最大化；另一方面賣給你期權(quán)的機(jī)構(gòu)自身也要控制風(fēng)險。 畢竟對你來說，期權(quán)風(fēng)險有限（最多損失期權(quán)費(fèi)）、收益理論無限；但對賣期權(quán)的機(jī)構(gòu)來說，收益有限（就是賺期權(quán)費(fèi)）、風(fēng)險理論無限。
