菜粕和菜油期貨的漲跌停板幅度是多少
2025-03-14 
瀏覽次數(shù)：次 
返回列表在期貨市場(chǎng)中，菜粕和菜油期貨的漲跌停板幅度是投資者必須關(guān)注的重要參數(shù)。根據(jù)鄭州商品交易所的規(guī)定，這兩種期貨的漲跌停板幅度通常設(shè)定為上一交易日結(jié)算價(jià)的±4%。這一規(guī)定旨在控制市場(chǎng)波動(dòng)，保護(hù)投資者利益，防止價(jià)格因突發(fā)事件而劇烈波動(dòng)。
市場(chǎng)條件并非一成不變，鄭商所也會(huì)根據(jù)市場(chǎng)情況對(duì)漲跌停板幅度進(jìn)行調(diào)整。例如，菜籽油期貨在正常情況下，交易所保證金率為9%，而漲跌停板幅度通常為7%。這種調(diào)整反映了交易所對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的靈活應(yīng)對(duì)，確保市場(chǎng)穩(wěn)定運(yùn)行。
當(dāng)期貨價(jià)格觸及漲停板時(shí)，持有盈利單的投資者面臨選擇：是繼續(xù)持有以期獲得更大收益，還是及時(shí)平倉(cāng)鎖定利潤(rùn)。對(duì)于持有空單的投資者，此時(shí)可能會(huì)面臨較大虧損，因此必須嚴(yán)格控制止損，或考慮適時(shí)平倉(cāng)以減少損失。此時(shí)，技術(shù)分析和其他相關(guān)指標(biāo)的分析尤為重要，它們可以幫助投資者判斷市場(chǎng)的強(qiáng)勢(shì)程度和未來價(jià)格走勢(shì)的可能性。
在漲停當(dāng)日，通常不建議投資者新開空單。因?yàn)槭袌?chǎng)處于強(qiáng)勢(shì)上漲狀態(tài)，逆勢(shì)操作的風(fēng)險(xiǎn)極高。除非投資者有充分的理由和證據(jù)表明漲停僅是短期現(xiàn)象，市場(chǎng)即將反轉(zhuǎn)，否則應(yīng)避免此類高風(fēng)險(xiǎn)操作。投資者在做出決策時(shí)，應(yīng)基于對(duì)市場(chǎng)的深入分析和自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，同時(shí)密切關(guān)注市場(chǎng)信息，包括基本面數(shù)據(jù)、政策變化和技術(shù)指標(biāo)等，以便及時(shí)調(diào)整投資策略。
菜粕和菜油期貨的漲跌停板幅度是投資者必須掌握的基本知識(shí)，合理的風(fēng)險(xiǎn)管理和策略調(diào)整是投資成功的關(guān)鍵。對(duì)于希望進(jìn)一步了解期貨交易或?qū)で髮I(yè)咨詢的投資者，可以通過官方認(rèn)證的企業(yè)微信等渠道獲取更多信息和服務(wù)。
本文目錄導(dǎo)航：
- 請(qǐng)問國(guó)內(nèi)各種商品期貨的漲跌停板各是百分之幾
- 請(qǐng)問期貨各品種的漲跌幅是怎么規(guī)定的呢?
- 期貨的漲跌停板是如何計(jì)算的？
請(qǐng)問國(guó)內(nèi)各種商品期貨的漲跌停板各是百分之幾
上海，今天漲?；虻?，漲跌停板為5%。 明天漲跌停板幅度為7%，如果繼續(xù)同方向停板，第三天漲跌停板幅度為9%（燃料油為10%）。 大連，豆，豆粕，豆油，玉米，今天漲?；虻?，漲跌停板為4%。 明天漲跌停板幅度為4%，如果繼續(xù)同方向停板，第三天漲跌停板幅度為4%。 LLDPE，PVC,棕櫚油，今天漲?；虻＃瑵q跌停板為5%。 明天漲跌停板幅度為5%，如果繼續(xù)同方向停板，第三天漲跌停板幅度為5%。 鄭州，小麥，早秈稻，今天漲停或跌停，漲跌停板為3%。 明天漲跌停板幅度為4.5%，如果繼續(xù)同方向停板，第三天漲跌停板幅度為4.5%。 棉花，白糖，PTA，今天漲?；虻?，漲跌停板為4%。 明天漲跌停板幅度為6%，如果繼續(xù)同方向停板，第三天漲跌停板幅度為6%。 菜籽油，今天漲?；虻?，漲跌停板為5%。 明天漲跌停板幅度為7.5%，如果繼續(xù)同方向停板，第三天漲跌停板幅度為7.5%。
請(qǐng)問期貨各品種的漲跌幅是怎么規(guī)定的呢?
期貨市場(chǎng)的漲跌停板是以上一交易日的結(jié)算價(jià)為基準(zhǔn)，不同品種漲跌停板不同。 小麥、銅、鋁、天膠為3%，棉花、大豆、玉米4%，燃料油為5%。
期貨的漲跌停板是如何計(jì)算的？
期貨漲跌停板是指當(dāng)某個(gè)期貨品種合約在某一交易日收盤前5分鐘內(nèi)出現(xiàn)只有停板價(jià)位的買入(賣出)申報(bào)、沒有停板價(jià)位的賣出(買入)申報(bào),或者一有賣出(買入)申報(bào)就成交、但未打開停板價(jià)位的情況。 按著漲跌方向分為兩種情況，一個(gè)是漲停板一個(gè)是跌停板，在漲跌停板制度下，前交易日結(jié)算價(jià)加上允許的最大漲幅構(gòu)成當(dāng)日價(jià)格上漲的上限。 前一交易日結(jié)算價(jià)減去允許的最大跌幅構(gòu)成價(jià)格下跌的下限、稱為跌停板價(jià)格。 期貨交易漲跌停板一般是在5%左右，不過根據(jù)每個(gè)品種波動(dòng)性不同，漲跌停板價(jià)格也不相。 期貨漲跌停板計(jì)算：第一、期貨交易所實(shí)行漲跌停板制度，由交易所制定各期貨合約的每日價(jià)格最大波動(dòng)幅度。 第二、當(dāng)某期貨合約以漲跌停板價(jià)格成交時(shí)，成交撮合實(shí)行平倉(cāng)優(yōu)先和時(shí)間優(yōu)先的原則，但平當(dāng)日新開倉(cāng)位不適用平倉(cāng)優(yōu)先的原則。 第三、漲(跌)停板單邊無連續(xù)報(bào)價(jià)(以下簡(jiǎn)稱單邊市)是指某一期貨合約在某一交易日收盤前5分鐘內(nèi)出現(xiàn)只有停板價(jià)位的買入(賣出)申報(bào)、沒有停板價(jià)位的賣出(買入)申報(bào)，或者一有賣出(買入)申報(bào)就成交、但未打開停板價(jià)位的情況。 連續(xù)的兩個(gè)交易日出現(xiàn)同一方向的漲(跌)停板單邊無連續(xù)報(bào)價(jià)情況，稱為同方向單邊市;在出現(xiàn)單邊市之后的下一個(gè)交易日出現(xiàn)反方向的漲(跌)停板單邊無連續(xù)報(bào)價(jià)情況，則稱為反方向單邊市。 第四、當(dāng)某期貨合約在某一交易日(該交易日稱為Dl交易日，以下幾個(gè)交易日分別稱為D2、D3、D4、D5、D6交易日)出現(xiàn)單邊市，則D1交易日結(jié)算時(shí)該合約交易保證金按下述方法調(diào)整：銅期貨合約交易保證金比例為7%，收取比例已高于7%的按原比例收取;鋁期貨合約交易保證金比例為7%，收取比例已高于7%的按原比例收取;天然橡膠期貨合約的交易保證金比例為7%，收取比例已高于7%的按原比例收取;燃料油期貨合約的交易保證金比例為10%，收取比例已高于10%的按原比例收取。 D2交易日，銅期貨合約的漲跌停板為5%，鋁期貨合約的漲跌停板為5%，天然橡膠期貨合約的漲跌停板為6%，燃料油期貨合約的漲跌停板為7%。 第五，該期貨合約若D2交易日未出現(xiàn)單邊市，即：銅期貨合約的漲跌幅度未達(dá)到5%，鋁期貨合約的漲跌幅度未達(dá)到5%，天然橡膠期貨合約的漲跌幅度未達(dá)到6%，燃料油期貨合約的漲跌幅度未達(dá)到7%，則D3交易日漲跌停板、交易保證金比例恢復(fù)到正常水平。 若D2交易日出現(xiàn)反方向單邊市，則視作新一輪單邊市開始，該日即視為Dl交易日，下一日交易保證金和漲跌停板參照上述第四條規(guī)定執(zhí)行。 若D2交易日出現(xiàn)同方向單邊市，則當(dāng)日收盤結(jié)算時(shí)該合約交易保證金按下述方法調(diào)整：銅期貨合約的交易保證金比例為9%，收取比例已高于9%的按原比例收取;鋁期貨合約的交易保證金比例為9%，收取比例已高于9%的按原比例收取;天然橡膠期貨合約的交易保證金比例為9%，收取比例已高于9%的按原比例收取;燃料油期貨合約的交易保證金比例為l5%，收取比例已高于15%的按原比例收取。 D3交易日銅期貨合約的漲跌停板為6%，鋁期貨合約的漲跌停板為6%，天然橡膠期貨合約的漲跌停板為6%，燃料油期貨合約的漲跌停板為10%。 第六，若D3交易日未出現(xiàn)單邊市，即：銅期貨合約的漲跌幅度未達(dá)到6%，鋁期貨合約的漲跌幅度未達(dá)到6%，天然橡膠期貨合約的漲跌幅度未達(dá)到6%，燃料油期貨合約的漲跌幅度未達(dá)到l0%，則D4交易日漲跌停板、交易保證金比例恢復(fù)到正常水平。
